ПРЕДИСЛОВИЕ
Современный экономист должен хорошо разбираться в экономико-математических методах, уметь их практически применять для моделирования реальных экономических ситуаций.
Это позволит лучше усвоить теоретические вопросы современной экономики, повысить уровень квалификации и общей профессиональной культуры специалиста.В учебном пособии систематически излагаются методы экономико-математического моделирования, которые широко используются в различных областях экономики, при принятии управленческих решений в финансовой сфере в силу разработанности математического аппарата и возможности практической реализации.
Пособие включает двенадцать глав, которые объединены в два раздела.
Раздел I посвящен вероятностно-статистическим методам моделирования экономических систем, а также теоретическим основам вероятностных методов. Авторы излагают те вопросы теории вероятностей и математической статистики, знание которых является необходимым минимумом для усвоения материала, рассматриваемого в последующих главах.
Значительное место отведено применению марковских случайных процессов для моделирования экономических систем, а также использованию аппарата теории массового обслуживания для решения финансово-экономических задач. Далее авторы рассматривают возможности применения метода статистического моделирования (метода Монте-Карло).
Достаточно подробно рассмотрены методы и модели корреляционно- регрессионного анализа. Регрессионный и корреляционный анализ находит широкое применение при исследовании зависимостей и взаимосвязей между явлениями в экономике, при прогнозировании и решении задач бизнес-планирования.
В настоящее время большинство объективно суще-ствующих зависимостей между финансово-экономическими явлениями исследованы и изучены теоретически. Значительно важнее количественно измерить тесноту причинно-следственных связей в экономике и финансах, понять природу исследуемых процессов. Это позволит воздействовать на выявленные факторы, вмешиваться в соответствующий экономический процесс с целью получения нужных результатов. В связи с этим к аппарату корреляционно-регрессионного анализа в ходе своих исследований обращаются как экономисты-практики, так и научные работники.Внимание к методам корреляционно-регрессионного анализа особенно возросло в связи с появлением современных программных продуктов для компьютеров, реализующих эти и другие математико-статистические методы. Если раньше пакеты прикладных программ по математико-статистиче- ским методам были ориентированы в основном на профессиональных пользователей (математиков-прикладников), то широко распространенные сегодня табличные процессоры Excel, входящие в известный продукт MS Office, не требуют от исследователя подготовки, выходящей за рамки экономического вуза.
Учебное пособие — практическое руководство по корреляционно-регрессионному анализу, которое поможет студентам, аспирантам, менеджерам овладеть этими методами анализа. Рассмотренные методы и модели прогнозирования временных рядов экономических показателей особенно актуальны для современных студентов экономических специальностей.
Раздел II посвящен методам оптимизации: линейному, динамическому, параметрическому, целочисленному программированию, теории игр.
Наряду со сведениями теоретического характера в пособии разбирается большое количество примеров и задач, цель которых — уяснение основных понятий и математических методов. В конце каждой главы приводятся задачи для самостоятельного решения. Задачи подобраны и составлены с особой тщательностью и могут служить для проверки степени усвоения читателем изученного материала. Примеры и задачи предусматривают небольшой объем вычислений и могут быть использованы на практических занятиях при изучении курса «Экономико-математические методы».
Дополнительные теоретические сведения для более глубокого изучения того или иного раздела можно получить из книг, приведенных в списке ли-тературы.
Изучение всех разделов экономико-математических методов, излагаемых авторами в учебном пособии, предусмотрено Государственным образовательным стандартом по экономическим специальностям.
Пособие написано на основе многолетнего опыта преподавания экономико-математических методов и моделей в высших учебных заведениях, а также на основе решения ряда практических задач, которые встречались авторам в научно-исследовательской работе.
Авторы выражают благодарность уважаемым рецензентам и признательны им за ценные замечания, которые улучшили изложение материала, — кафедре прикладной математики и информатики Ставропольского государственного университета и профессору кафедры математического моде-лирования экономических процессов Финансовой академии при Правительстве РФ JI.
Г. Лабскеру.