<<
>>

7.1. Понятие риска, классификация видов риска

В основе всякого процесса создания финансовых резервов, в томі числе создания собственного страхового фонда, лежит понятие риска как случайного события, приводящего к ущербу. В развитии этого понятия выделяются три ступени.

Риск определяется в общем виде как вероятностное распределение результатов хозяйственной деятельности субъекта.

Неоднозначность этих результатов следует из неопределенности факторов внешней среды и неполноты информации, на основе которой принимаются управленческие решения.

Неопределенность воздействия внешней среды состоит в томі, что предполагаемые результаты от каких-либо действий зачастую оказываются недостижимыми из-за влияния случайных факторов. Такая случайность может исходить от естественной среды (стихийные бедствия), технической среды (отказ технических средств, например энергоснабжения), хозяйственной среды (действия поставщиков, потребителей и конкурентов), общественной среды (изменение законодательства).

К тому же лицо, принимающее решения, чаще всего не имеет полной информации о процессах, которые могут повлиять на ожидаемые результаты.

Как правило, оба эти фактора неопределенности результатов сювме- щаются, и в итоге возникает ситуация, при которой любое принимаемое решение или действие ведет не к какому-то одному определенному результату, а к некоторому диапазону возможных результатов.

Для руководителя (лица, принимающего решения) несомненный интерес представляют ожидаемое значение результата и разброс значений. 'Ожидаемое значение - это средневзвешенная всех результатов, где весами сліужат их вероятности. Разброс измеряется математическими показателями диіспер- сии, стандартного отклонения и коэффициентами вариации.

Вторая ступень определения риска связана с введением понятияі плановых ожиданий лица, принимающего решения.

Риск определяется как отклонение фактических резульпиатов от их плановых ожиданий.

Это представление о риске наиболее близксо хо-зяйственным руководителям. Результаты деятельности зависят не от одщого- единственного решения, а от множества ежедневно принимаемых репнений. При этом руководитель стремится к выполнению поставленных целей и ис-пользует для этого все доступные ему средства. Фактически достигаемые ре-зультаты отклоняются от ожидаемых в ту или иную сторону, и эти отклонения являются выражением риска.

Эти две модели объяснения сущности риска графически представэлены на рис. 7.1.

Ось абсцисс характеризует планируемые результаты деятельности, например размер плановой прибыли предприятия xlt ...х„. По оси ординат откладывается вероятность достижения того или иного результата деятельности, fix) - функция плотности или распределения вероятностей достижения того или иного результата. Например, в диапазоне между Х) и л> находится область плановых ожиданий, тогда слева - область неблагоприятных отклонений, а справа - область благоприятных отклонений от ожидаемого результата.

Совокупность результатов хозяйственной деятельности складывается из множества частных результатов. Они могут касаться дохода и платежей, издержек и капиталовложений, элементов имущества и так далее. Каждый из этих результатов характеризуется собственными рисками и вероятностным распределением значений.

При соединении этих отдельных распределений вероятностей имеет место эффект выравнивания рисков. Его суть состоит в том, что неблагоприятные результаты одних хозяйственных действий предпринимателя могут перекрываться положительными результатами других его решений. Однако для того, чтобы иметь суммарный эффект в делах, нужно проводить анализ основных рисков по отдельности и вырабатывать по отношению к ним соответствующую политику.

Вместе с тем на практике отклонения в лучшую сторону от ожидаемых значений психологически не воспринимаются как риск. Поэтому с прак- тической точки зрения чаще применяют суженное представление о риске, которое формулируется следующим образом:

3.

Риск как распределение вероятностей неблагоприятных результатов. Обычно это ожидаемое значение, и фактическое отклонение от него оценивается уже не в вероятностных значениях, а в экономических показателях: например, потери дохода из-за простоя предприятия, потеря материального имущества, дополнительные непредвиденные расходы. Поэтому представление о риске сводится к вероятностному распределению ущербов.

Распределение ущербов имеет форму убывающей экспотенциальной кривой. Форма этой кривой показывает, что мелкие ущербы встречаются гораздо чаще, чем крупные (рис. 7.2).

Рис. 7.2

Вероятностное распределение ущербов по размеру

Вероятностные распределения ущерба часто называют чистыми рисками. В этой связи различают чистые риски и риски спекулятивные. Чистые риски связаны со случайными событиями, при которых существующее положение не может улучшиться, например при пожаре. Спекулятивные риски предполагают возможность получения как негативных, так и положительных результатов, например инвестиционные риски.

Разделение рисков на чистые и спекулятивные связано с тем, что чистые риски страхуются, а спекулятивные, как правило, не страхуются.

<< | >>
Источник: В. Н. Баранин. ЭКОНОМИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 2004

Еще по теме 7.1. Понятие риска, классификация видов риска:

  1. ТЕМА 3. Понятие преступления и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основания
  2. N 2. Понятие и классификация тактической операции
  3. N 2 Понятие и классификация тактических приемов и правил
  4. Понятие риска. Виды рисков
  5. 1.1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ
  6. 3. Понятие и классификация государственных и муниципальных услуг
  7. 11.2 Отраслевые классификации видов экономической деятельности
  8. Классификация видов страхования ответственности
  9. 1. Понятие риска и его оценка, классификация рисков
  10. 5. Классификация видов страхования исходя из особенностей расчета нетто-ставок