<<
>>

3.3. Линейный механизм платы за риск

Примем, что функции затрат предприятий известны органу управления (Центру) с точностью до некоторого параметра г, то есть j (yi ) = j (yi, г). Относительно г Центру известен только отрезок его возможных значений г є [di, wi ], i = 1,...,n.
На этапе выбора параметров механизма платы за риск каждое предприятие сообщает Центру оценку s параметра r . Получив эту информацию Центр решает задачу назначения требуемого уровня безопасности y для каждого предприятия так, чтобы

ХУІ * Y

i=1

при условии, что при выбранном нормативе a каждому предприятию устанавливается планируемый уровень безопасности wi, минимизирующий сумму платы за риск и оценки затрат на достижение уровня yi

А(1 - Уі ) + ji(yi, Si).

Далее будем предполагать, что функция ji является выпуклой,

возрастающей, непрерывно дифференцируемой функцией yi, причем j (yi, г) = 0 для всех i = 1,..., n. В этом случае условия минимума (3.2.2) можно записать в виде

j'i (yi , Si ) = l, i = 1,..., n.

Разрешая эти уравнения относительно w, , получим

У1 = §(1, Sj), 1 = 1,..., n.

Наконец, из уравнения

І x 1(1 ,S1) = Y.

1=1

Определяем норматив 1, обеспечивающий достижение уровня региональной безопасности Y.

Заметим, что норматив 1 определяется на основе информации, получаемой от всех предприятий. В этом случае достаточно обоснованной представляется следующая гипотеза (слабого влияния): при принятии решения о том, какую оценку сообщать, предприятия не учитывают влияния этой оценки на норматив 1.

В этом случае описанный механизм обладает двумя замечательными свойствами:

а)Каждое предприятие заинтересовано в предоставлении Центру достоверной информации о функции затрат.

б)Установленные плановые уровни безопасности {у1} минимизируют суммарные затраты предприятий на достижение требуемого уровня региональной безопасности Y.

Докажем эти два свойства. При гипотезе слабого влияния предприятия сообщают оценку S1 , которая обеспечит им получение планового уровня у1 , максимизирующего их целевую функцию

1(1 - У1) + j (У1, Г).

Условие максимума этой функции имеет вид

j (У1, Г1) = 1.

<< | >>
Источник: Бурков В.Н., Щепкин А.В.. Экологическая безопасность. М.: ИПУ РАН,2003. - 92 с.. 2003

Еще по теме 3.3. Линейный механизм платы за риск:

  1. 1.4. Функции страхования
  2. 12.2. Транспортное страхование грузов (страхование карго)
  3. 6.1. МЕХАНИЗМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
  4. Экономические механизмы
  5. Механизмы резервирования на случай чрезвычайных ситуаций.
  6. Механизмы платы за риск
  7. Механизмы страхования
  8. Механизм стимулирования снижения риска.
  9. 3.2. Оценка эффективности экономических механизмов
  10. 3.3. Линейный механизм платы за риск
  11. Линейный механизм стимулирования
  12. 8.9. Механизмы оперативного управления
  13. 6.2. Организация управления рисками
  14. 33.1. МЕХАНИЗМ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
  15. ВИДЫ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ І./. ФИНАСОВОГО РЫНКА
  16. Анализ и оценка риска финансирования инвестиционных проектов
  17. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
  18. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков.
  19. 9.4.Методы нейтрализации (устранения) финансовых рисков