2. Необходимость создания тарификационных системЭкономический (технический) аспект тарификации

Пусть на рынке по данному виду страхования действует единственный страховщик. Предположим, что всех потенциальных страхователей по данному виду страхования можно разделить на две группы:

группа I с вероятностью наступления страхового случая с/,;

группа 2 с вероятностью наступления страхового случая qy

причем д, < ц .

Для простоты будем полагать, что группы имеют одинаковый объем, т.е. число страхователей, относящихся к первой группе JI'„ равно числу страхователей из второй группы N, и равно N:

Ml ~ Мг s м.

Таща ерёднм вероятность наступления єтрахевега ТО

данному ищу страхования qep бужи ощадщшшші как

В основу тарифа Т по данному вицу страхования была положена именно эта средняя вероятность. Однако через некоторое время страховщик обнаружил, что у него застраховались все страхователи из второй группы и только половина страхователей из первой группы: половина страхователей из первой группы сочла свой риск небольшим и использовала другие методы защиты, например самострахование. В результате число реально застрахованных объектов из первой и второй групп Л", и JI"2 составляют

А", = 0,5jV И Л"2 = N.

Средняя вероятность наступления страхового случая по реально собранному страховому портфелю q'cv равна:

, _ N[-q,+N'2 q2 _N-(0,5g, +дг) _0,5g, +q2 ~ /V; + N[ ~ 1,5 .V ~ 1,5

Очевидна, что если q, < q то d' > d , т.е. средняя вероятность страхового случая по реальному портфелю страховщика выше вероятности, использованной при расчете тарифов. Это означает, что страховой фонд был сформирован в недостаточном объеме. В результате может произойти превышение выплат над собранными нетто-прсмиями и, как следствие, разорение страховщика.

Этого не произошло бы, если страховщик для каждой из групп рассчитал собственную тарифную ставку, пропорциональную вероятности наступления страхового случая именно в данной группе. Тогда возможные отклонения в соотношении количества страхователей из разных групп не представляли бы опасности, поскольку не- тто-премии всегда точно отражали степень риска.