<<
>>

Тест Голдфелда-Квандта.

Этот тест применяется в предположении, что выборка остатков извлечена из генеральной совокупности с нормальным распределением. Заметим, что именно такое предположение проверяется на этапе В, Алгоритм работы по тесту следующий.

Упорядочиваем выборку (43) в порядке возрастания значений x1i. В соответствии с новым порядком переставляем элементы выборки (44), Полагаем, что она будет записана в форме

-1,-2,...,— , ...,-n, (45)

где — - это оста тки ei; расставленные в новом порядке. Задаем число m как целую часть дроби n/3, Вычисляем суммы

m n

G1 = )2, G2 = ? (-)2, (46)

j=1 j=n-m+1

и из них выбираем наибольшую Gmax и наименыную Gmin, Далее находим величину

G

G = Gmax (47)

Gmin

и сравниваем ее с критическим значением Fa ^^^^^^^^^етия Фишера с f1 = f2 = m— k степенями свободы на уровне значимости а (таблица П1), Параметр k означает число объясняющих переменных (у пас k = 1 или k = 2), Если окажется, что выполнено неравенство G < Fa, то гипотезу H0 принимаем и считаем, что имеет место гомоеке- даетичноеть результатов наблюдений (измерений). Если же G > Fa, то гипотезу H0 отклоняем в пользу гетероекедаетичноети этих результатов. Ошибка первого рода а

<< | >>
Источник: Н. В. ПЕРЦЕВ. ЛЕКЦИИ по эконометрике Часть II. Вычислительные аспекты. 2003

Еще по теме Тест Голдфелда-Квандта.:

  1. Тест Голдфелда-Квандта.
  2. 1.4. ПРИМЕРЫ