<<
>>

Фильтрация исходного временного ряда.

В результате этой процедуры устраняются случайные возмущения (флуктуации), возникающие под воздействием неучтенных факторов или ошибок измерения относительно наиболее вероятного протекания процесса, и тем самым исключается искажающее влияние случайных колебаний на выбор вида регрессии.
Фильтрация исходного динамического ряда включает его сглаживание и выравнивание.

Сглаживание применяется для устранения случайных отклонений (шума) из экспериментальных значений исходного ряда. Сглаживание производится с помощью многочленов, приближающих (обычно по методу наименьших квадратов) группы опытных точек.

Наилучшее сглаживание получается для средних точек группы, поэтому желательно выбирать нечетное количество точек в сглаживаемой группе. Обычно их выбирают три или пять. Например, по первым трем точкам (ух, у2, *) сглаживают среднюю у2, затем по следующей тройке (у2, *) сглаживают ,3 и т. д. Крайние точки сглаживают по специальным формулам.

Чаще всего для сглаживания применяют линейную зависимость. Тогда формулы сглаживания для групп из трех точек имеют вид:

+,о+:у+І); (6Л1>

*1 = 1 +2Уо + 1)! <6Л2>

*1 1 + 2,о (6ЛЗ>

где у0, у0 — значения исходной и сглаженной функций в средней точке группы;

У-1, У-1 — значения исходной и сглаженной функций в левой точке группы;

у+ь у+{ - значения исходной и сглаженной функций в правой точке группы.

Формулы (6.12), (6.13) применяются для сглаживания крайних точек ряда. Для сглаживания по пяти точкам формулы имеют вид:

Уо = \(У-г + ,-1 +Уо + У+і +^+2); (6Л4>

У-1 = 2 + 2,о + У+і); (6Л5>

*1 1 +2,0 +3*1 +4*2); (6.16)

Р-2 = \Oy-2 +2,0 + У+1 (6Л?)

=|(-,-2 +,0+2*1 +3*2). (6.18)

Сглаживание (даже в простом линейном варианте) является во многих случаях эффективным средством выявления тренда при на- линии в экспериментальных точках случайных помех и ошибок измерения.

Выравнивание применяется для более удобного представления исходного ряда без изменения его числовых значений. Выравниванием называется приведение исходной эмпирической формулы

y=AUa,b), (6.19)

где t — время,

a, b — параметры,

к виду

у = ахТ+Ьц. (6.20)

Использование двухпараметрической зависимости (6.19) объясняется ее наибольшим распространением в практике прогнозирования и сравнительно простыми способами получения выравниваемых формул.

Функции с большим (чем 2) числом параметров вы-равниваются не всегда, и формулы имеют громоздкий вид.

Наиболее распространенными способами выравнивания являются логарифмирование и замена переменных.

Пример 6.1. Дана исходная функция у = atb.

Логарифмируя, получим lgy = Iga + b • lgt.

Вводя замену переменных, имеем: Г= lg/; У= lgy; У = ахГ + Ьх, где ах = b; bx = lg а.

Перестроив исходные данные (точки) на логарифмической бумаге, получим линейную зависимость, с которой легче работать и определять коэффициенты. Затем нужно пересчитать результаты по формулам, обратным исходному преобразованию.

Пример 6.2. Дана исходная формула у = а • еьК

Выравнивание lgy = Iga + b • t • lge; ax = b • lge; bx = lg a, тогда

Y= lgy = bx + ax - t.

Пример 6.3. Дана исходная формула у = —.

at + b

Выравнивание У = — = а* +b.

У

Пример 6.4. Дана исходная формула у = ——.

a + b е *

Выравнивание ^ Т-e~l\ ax=b; b\=a; У = bi+ax-T.

Можно рассматривать выравнивание не как метод представления исходного динамического ряда, а как метод непосредственно- го приближенного определения параметров аппроксимирующей функции, что часто и делается на практике.

<< | >>
Источник: Бережная Е.В., Бережной В.И.. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика,2006. - 432 е.. 2006

Еще по теме Фильтрация исходного временного ряда.: