<<
>>

5.2 Долгосрочное страхование жизни

В долгосрочном страховании жизни объектом страхования является кли-ент возраста x. Для него вероятностное пространство Q = {0,1, 2,...} со-

n

Pn n

деляется формулой

(5.2.3)

Здесь величины npx и qx+n определяются с помощью случайной величины K (x) - округленного время жизни клиента возраста x (это мы покажем ниже в б ниже).

Ясно, что ЕГ=0 Р— = 1- ® этом случае

Zk = bk vT (k). (5.2.4)

Из формул (5.1.1), (5.1.2) и (5.2.3) следует, что согласно (5.2.4) разовая нетто-премия A имеет вид

то

A = EZ = J2 bkvT(k)kPxqx+k. (5.2.5)

k=0

A

нетто-премии снабжается индексами.

x Ax

Если срок действия договора [0,n], пишут Ax.—\.

Если договор отсрочен на т лет, пишут m\A.

Z

Рассмотрим некоторые типы договоров долгосрочного страхования жизни и найдем нетто-премии для этих договоров. Однако для этого нам придется дать процедуру определения вероятностей Pn. Это делается с помо-щью случайной величины K(x) - округленного остаточного времени жизни

x

<< | >>
Источник: В.П.Орлов. ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ. 2004

Еще по теме 5.2 Долгосрочное страхование жизни:

  1. 6.5. Перестрахование
  2. 8.1. Основные категории личного страхования
  3. 8.2. Классификация личного страхования
  4. 14.2. Преобразования страхового дела в советской России
  5. 14.4. Становление и развитие государственного личного страхования
  6. § 1. Понятие страхового фонда. Страховой фонд и страхование при капитализме. Страховой фонд при социализме. Экономическое значение страхования в СССР
  7. 5.2 Долгосрочное страхование жизни
  8. Страхование жизни
  9. 4.1.2. Проблемы и перспективы развития личного страхования в России
  10. Страхование жизни
  11. Личное страхование
  12. 2. Страхование редких событий и крупных рисков