5.2 Долгосрочное страхование жизни

n

Pn n

деляется формулой

(5.2.3)

Здесь величины npx и qx+n определяются с помощью случайной величины K (x) - округленного время жизни клиента возраста x (это мы покажем ниже в б ниже).

Zk = bk vT (k). (5.2.4)

Из формул (5.1.1), (5.1.2) и (5.2.3) следует, что согласно (5.2.4) разовая нетто-премия A имеет вид

то

A = EZ = J2 bkvT(k)kPxqx+k. (5.2.5)

k=0

A

нетто-премии снабжается индексами.

x Ax

Если срок действия договора [0,n], пишут Ax.—\.

Если договор отсрочен на т лет, пишут m\A.

Z

Рассмотрим некоторые типы договоров долгосрочного страхования жизни и найдем нетто-премии для этих договоров. Однако для этого нам придется дать процедуру определения вероятностей Pn. Это делается с помо-щью случайной величины K(x) - округленного остаточного времени жизни

x