<<
>>

Методология обоснования нетто-премии по риску

Исчисление нетто-премии по риску традиционно относится к области страховой математики. Определение других элементов премии относится к экономике страхового предприятия. При калькуляции нетто-премии по риску главная проблема состоит в неопределенности ущерба в момент калькуляции.
Калькуляция должна бьпь выполнена таким образом, чтобы с высокой вероятностью покрьпь в будущем возможные ущербы, чтобы обеспечить гарантии выполнения страховых обязательств.

Начальный пункт обоснования состоит в установлении закономерности для калькулируемого риска. В общем случае эта закономерность выражается вероятностным распределением общего ущерба от риска на калькулируемый период. Кроме того, устанавливаются некоторые параметры, характеризующие это распределение, такие как средняя величина и рассеяние. Информация о распределении общего ущерба при необходимости может быть дополнена информа-

цией дня отдельных компонентов этого распределения — числа случаен ущерба и его величине в расчете на страховой случай.

Для определения случайной закономерности по частоте и размерам ущербов необходимо иметь информацию за прошедший период. Установленная закономерность и соответствующие ей показатели проецируются на период калькуляции. Как при определении закономерности распределения ущерба, так и при ее проекции на будущее существует возможность ошибок. Эти ошибки невозможно исключить полностью, однако надо постараться свести их к минимуму.

Уменьшение риска ошибок в диагнозе закономерности связано с расширением совокупности информации, на основе которой производится расчет тарифа. При этом важно выделить факторы риска, которые оказывают существенное влияние на частоту ущербов и их величину. Из числа факторов риска выбираются те, которые вносят наибольший вклад в объяснение закономерности ущерба и ее прогноз. Зги факторы называются тарифными факторами, или тариф-ными признаками.

Все риски, которые обнаруживают одинаковые характеристики по отношению к данным тарифным факторам, включаются в одну тарифную группу.

Зга совокупность рисков оказывается достаточно гомогенной, что обеспечивает надежность расчетов. Дня того чтобы еще больше редуцировать риск диагноза, важно не ограничиваться изучением отдельных тарифных групп, а попытаться установить функциональную взаимосвязь между тарифными факторами и характеристиками ущерба. Этот метод обеспечивает сглаживание случайных колебаний в информации об ущербах.

Тарификация по заранее определенным факторам риска таит в себе следующую опасность; трудноопределимые или скрытые от наблюдения факторы риска могут вызвать необъяснимую неоднородность внутри образованной тарифной группы. В этом случае специалисты рекомендуют дифференцировать исходные данные вплоть до изучения специфики отдельных рисков.

Таким образом, при формировании исходной базы дня тарифных расчетов используют три вида информации:

данные индивидуальных ущербов по единичным рискам;

средние ущербы по тарифным группам;

данные по всему рисковому сообществу.

В теории риска существует хорошо разработанная теория калькуляции премий, которая основана на предпосылке наличия информации о случайной закономерности калькулируемого риска и важнейших характеристиках этой закономерности.

С формальной точки зрения рисковая премия определяется как функционал Я, соответствующий ущербу по отдельным рискам или множеству рисков.

х П(Х),

ще X — ущерб; П(Х) — рисковая премия.

Для расчетов используется функционально-параметрическая модель:

П(Х) =Е(Х) +Z(X),

ще Е(Х) — ожидаемая оценка обшего ущерба (чистая нетто-премия по риску), Z(X) — страховая надбавка.

Страховая надбавка выбирается пропорционально моментам распределения одним из следующих способов:

исходя из принципа ожидаемой оценки:

Z(X) = а ¦ Е(Х), (а > 0);

исходя из принципа стандартного отклонения:

Z(X)' = Ь • G(X), (?>0);

по коэффициенту вариации:

Z(X) = с • Var(X), (с>0).

Таким образом, страховая надбавка пропорциональна либо ожидаемой оценке риска, либо стандартному отклонению, либо коэффициенту вариации. Возможно использование комбинации этих показателей.

Параметры а, Ъ, с регулируют уровень страховой надбавки.

Оценка чистой нетто-премии для множества гомогенных рисков производится по формуле:

Чистая нетто-премия по риску= Частота ущерба л Средний размер ущерба.

При этом частота ущербов определяется как частное от деления числа случаев ущерба в наблюдаемом множестве на число входящих в него единиц. Средний ущерб определяется как частное от деления общей суммы ущербов на число случаев ущерба.

Формально это может быть записано следующим образом:

E(X)=E(N)-E(S),

ще Е(Х) — чистая нетто-премия; E(N) — частота ущербов в гомогенном множестве; E(S) — средний размер ущерба.

Эта формула применима дня расчета чистой нетто-премии не только при страховании ущерба, но и при страховании жизни.

В страховании жизни страховая выплата равно страховой сумме, т.е. фиксированной величине У, согласованной в договоре страхования. Поэтому для страхования жизни формула расчета чистой нетто-пре- мии по риску выглядит следующим образом;

Е(Х) = E(N) ' V.

Нетто-премия по риску предназначена для покрытия ущерба. В страховании жизни она обеспечивает накопление страховой суммы, выплачиваемой страхователю при окончании срока договора.

<< | >>
Источник: Т.А. Федорова. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой . — 2-е изд., иерераб. и доп. — М.: Экономистъ,2004. — 875 с.. 2004

Еще по теме Методология обоснования нетто-премии по риску:

  1. Методология обоснования нетто-премии по риску