Банковские риски и прибыль:

как уравновесить рентабельность, ликвидность и платежеспособность.

основные риски в банковском деле:

кредитный риск

риск ликвидности

риск, связанный с изменением процентных ставок

операционный риск

риск, связанный с капиталом, или риск неплатежеспособности Акционеры требуют высокой рентабельности капитала, т.к.

в случае банкротства банка они получают средства в последнюю очередь.

Значение RОE основано на показателях рынка

Общая рентабельность = Дивидендный доход + Прирост капитала

(Модель GORDON)

Д1=5$

Ро=100

Р1=110

Ожидаемая рентабельность:

(Модель Шарпа)

Rf - безрисковая процентная ставка

- премия за риск

- рыночный риск

Пример:

Rf - 8% ставка по казначейским векселям

Е (Rm) - прогнозируемая рентабельность на рынке - 20% (на следующий год)

ß - рыночный риск = 0,7

Расчет ожидаемой рентабельности E(R)=8+[20-8]´0.7=8+12´0.7=16.4%

Рентабельность на период 15%

Рентабельность, требуемая инвесторами = 16,4% Оценка прибыльности коммерческого банка включает:

a) количественный анализ

b) качественный анализ Количественный анализ основан на:

финансовых коэффициентах

анализе трендов показателей

сравнительном анализе коэффициентов в сравнении с другими банками

Источник: Оценка доходности и прибыльности банка. Лекция. 2016

Еще по теме Банковские риски и прибыль::