2.2.4.3. Спред доходности спекулятивных облигаций
Спред доходности спекулятивных облигаций является наблюдаемой мерой риска, равной разности между доходностью к погашению спекулятивных и государственных облигаций. Участники рынка требуют повышенного спреда доходности по более рискованным активам, которые характеризуются пониженной ставкой восстановления [29, 99]. Исследование П. Варма [108] подтверждает связь между спредом доходности и ставкой восстановления на основе регрессионного анализа: согласно однофакторным моделям, в случае низких значений спреда доходности по спекулятивным облигациям (меньше 3,8%) ставка восстановления на 30% выше, чем при высоких значениях данного показателя (более 4,8%).
Еще по теме 2.2.4.3. Спред доходности спекулятивных облигаций:
-
Аудит -
Банки -
Биржевая торговля -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Деньги -
Деньги и кредит -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансирование -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый менеджмент -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -