КРИТЕРИЙ МАКСИМУМА-МИНИМУМА СРЕДНЕГО ВЫИГРЫША
Соответствует рациональной стратегии поведения.
1. Если предпочтения измерены таким образом, что большему значению функции предпочтения соответствует большее число, то средний выигрыш для каждого решения подсчитывается как математическое ожидание выиграша
βi=∑nk=1Pk*fik (*) где Pk – вероятность появления К’ой ситуации
Тогда согласно правилу (2) оптимальное решение определяется по формуле Y*=maxi∑nk=1Pk*fik (2*)
Рассмотрим два частных случая:
· количество ситуаций, в которых принимаются решения равно n и они имеют одинаковую вероятность появления, тогда, поскольку вероятность появления всех ситуаций должна быть равна единице ∑nk=1Pk=1 , то вероятность появления каждой из них Pk=1/n à формула (2*) принимает вид Y*=maxi∑nk=1(1/n)fik.
Поскольку постоянный коэффициент 1/n не оказывает влияния на выбор максимального значения, то окончательно имеем Y*=maxi∑nk=1fik.· при принятии решений имеет место только 1 ситуация, т. е. n=1 тогда вероятность ее появления Pi=1 вероятности появления всех других ситуаций Pk=0 для всех k≠i тогда правило выбора принимает вид: Y*=maxi fik.
2. 
Если оценка предпочтительности решения произведена методом ранжирования или парных сравнений с коэффициентом
1, f(Yi)f(Yj)
алгоритм вычисления коэффициента важности решений производим по формулам:
· для каждой ситуации Sk руководствуясь правилом (3*) и результатом ранжирования составляем k матриц парных сравнений с эл-тами ||Xkij||
· каждую из полученных в предыдущем пункте матрицу умножают на соответствующую ей вероятность появления в результате получают k матриц с эл-ами ||Pk*Xkij||
· составляем суммарную матрицу с эл-ами ||∑nk=1PkXijk||, эл-ты которой заменяют на эл-ты средней матрицы по правилу
1, ∑nk=1PkXkij>=0.5
Yij=
0, ∑nk=1PkXkij