<<
>>

2. Взаимосвязь моделей страхового риска и страховой сделки

Пусть страховщик и страхователь заключили договор страхования, который является юридическим оформлением факта страховой сделки. После того, как договор вступит в силу, отношения страховщика и страхователя могут развиваться двумя путями в зависимости от наступления или ненаступления страхового случая.
Если за период действия договора страховой случай не наступает, то страховщик приобретает, а клиент теряет страховой взнос. При наступлении страхового случая страховщик теряет, а страхователь приобретает страховое возмещение. Адекватной данному описанию математической моделью сделки является совокупность двух случайных величин следующего вида:

а) исход сделки для страховщика:

^ -(В-П), с вероятностью наступления страхового случая - Р;

ИС=

+П, с вероятностью ненаступления страхового случая - (1-Р), б) исход сделки для страхователя:

г+(В-П), с вероятностью наступления страхового случая - Р; ИК= J

\-П, с вероятностью ненаступления страхового случая - (1-Р),

где П - сумма страховой премии; В - сумма страхового возмещения; Р - вероятность наступления страхового случая. Для данной модели страховой сделки ожидаемые результаты для участников интерпретируются следующим образом: Результаты сделки Страховщик Страхователь Ожидаемый доход от сделки Ожидаемые потери от сделки П * (1-Р) - (В - П) * Р (В-П)*Р -П* (1-Р) Баланс интересов страховщика и страхователя имеет место при равенстве ожидаемых доходов и потерь от сделки: П*(1-р)=(В-П)*Р, откуда следует Р=В/П.

Предположим теперь, что величина страхового возмещения принимается равной произведению страховой стоимости С объекта страхования на величину математического ожидания относительного ущерба объекту MU при наступлении страхового случая. Тогда имеем:

В=С*ми и П=С*ми*Р.

Если теперь положить С=1, то получаем описание модели сделки через параметры страхового риска:

а) исход сделки для страховщика:

С(1-Р), с вероятностью наступления страхового случая - Р;

*MU, с вероятностью ненаступления страхового случая - (1-Р),

б) исход сделки для страхователя:

{++(1-Р)*Ми, с вероятностью наступления страхового случая - Р;

-Р*ми, с вероятностью ненаступления страхового случая - (1-Р).

Для этой модели ожидаемые доходы и убытки партнеров по сделке определяются по формулам: Результаты сделки Страховщик Страхователь Ожидаемый доход от сделки

Ожидаемые потери от сделки MU* Р* (1-Р) - Ми*Р* (1 - Р) Ми*Р*(1-Р) -Ми*Р* (1-Р)

<< | >>
Источник: Грищенко Н.Б.. Основы страховой деятельности: Учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,2001. 274 с.. 2001

Еще по теме 2. Взаимосвязь моделей страхового риска и страховой сделки:

  1. 9.1. Категория интереса в страховании
  2. 2. Взаимосвязь моделей страхового риска и страховой сделки
  3. Выводы
  4. § 1. Способы защиты гражданских прав
  5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
  6. ВИДЫ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ І./. ФИНАСОВОГО РЫНКА
  7. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
  8. Экономическая сущность и особенности вывоза прямых инвестиций из динамично развивающихся стран (на примере БРИКС)
  9. Характеристика отечественных корпораций, осуществляющих зарубежную предпринимательскую деятельность
  10. МАКРОЭКОНОМИКА
  11. Основные понятия и категории курса «Экономическая теория»
  12. Глава 3. Реализация бизнес-идей
  13. Содержание статей договора
  14. 3 Государственное регулирование фондового рынка