Приложение 1. Источники информации
Фактор, объясняющий ставку восстановления | N | Источник информации* |
1. Факторы на уровне облигации: | ||
тип дефолта | ||
невыплата купона / неисполнение оферты / невыплата номинала | 1 | CBonds |
реструктуризация | 2 | CBonds, открытые источники |
сумма неоплаченного обязательства по отношению к номиналу облигации | 3 | CBonds |
2. Факторы на уровне компании | ||
Роль государства: | ||
Участие органов власти в собственном капитале эмитента | 4 | открытые источники |
Получение эмитентом адресных мер государственной поддержки | 5 | открытые источники |
Получение эмитентом общих мер государственной поддержки | 6 | открытые источники |
Кредитование государственными банками | 7 | открытые источники |
Признаки противоправных действий органов корпоративного управления эмитента | 8 | открытые источники |
Финансовые показатели: | ||
Долговая нагрузка: | ||
отношение совокупных обязательств к собственному капиталу | 9 | СПАРК |
отношение долгосрочных обязательств к собственному капиталу | 10 | СПАРК |
доля собственного капитала в валюте баланса | 11 | СПАРК |
Рентабельность финансово- хозяйственной деятельности эмитента: | ||
рентабельность продаж | 12 | СПАРК |
рентабельность активов | 12 | СПАРК |
рентабельность капитала. | 14 | СПАРК |
Доля основных фондов в валюте баланса | 15 | СПАРК |
3. Отраслевые факторы | ||
Отраслевая принадлежность | 16 | CBonds, открытые источники |
4.Макроэкономические факторы | ||
Доходность индекса ММВБ | 17 | ММВБ |
* СBonds – информационно-аналитическое агентство CBondsкомпании ООО «Сбондс.ру»; СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний международной информационной группы «Интерфакс»; открытые источники – пресса, Интернет, сообщения судов.
Начало автоматизация перекрестных ссылок – не распечатывается
Аракелян А.1
Берзон Н.И. 20062
Берзон Н.И. 20113
Берзон Н.И. 2011 учебник4
Бюллетень состояния рынка 5
Гайдар 6
Козлов7
Методические рекомендации8
Миркин9
Симановский10
Сообщение11
Обзор банковского сектора12
Перечень13
Постановление Налог14
Положение ЦБ Иностранный Инвестор 15
Распоряжение 16
Уголовный кодекс РФ17
ФЗ «О Банкротстве»18
Фабоцци Ф.19
Шарп У.20
Энциклопедия топ-менеджмента21
Энциклопедия риск-менеджмента22
Acharya 23
Altman24
Altman (2001)25
Altman (2005)26
Altman, Kishore27
Altman E., Hotchkiss E.28
Amato J.29
Amihud30
Bakshi31
Barco32
Basel33
Basel Internal Ratings34
Bastos35
Black, Cox36
Black, Scholes 37
Covitz38
Carey M.39
Carey M., Gordy M. 40
Carey, M., Gordy M. (2007)41
Crosbie P42
Crouhy M. 43
Damodaran44
Davydenko S.45
Duffie46
Duffie47
Duffie, Singleton48
Dullman K. 49
Eberhart (1990)50
Eberhart, Sweeney51
Eberhart52
Emery, K. 53
Eom Y 54
Falkenstein Moody’s55
Finger 56
Franks and Torrus57
Friedman C. 58
Frolov59
Frye J. «Collateral Damage»60
Frye J. «Collateral damage detected»61
Frye J. «Depressing Recoveries»62
Geske 63
Gordy64
Grossman65
Gujarati D.66
Guha R.67
Gupton, G68
Gupton69
Gupton 200570
Hamilton D., Cantor R.
71Helwege72
Hillebrand 73
Hotchkiss 74
Hu, Perraudin75
Hull76
ISDA77
Izvorski78
Jacobs79
Jacobs M. (2010) "Analyzing the Long-Term Performance 80
Jacobs M. (2010) Analyzing the Long-Term Performance 81
Jarrow R., Lando D. 82
Jarrow83
Keisman D 84
Kim85
Litterman86
Longstaff87
Maclachlan88
Madan89
Maddala90
Maddala (1991)91
Merton92
Modigliani, Miller 93
Moral94
Nielsen95
Pykhtin 96
Qi, Zhao 97
Rosch 98
Sobehart J99
Shleifer, Vishny100
Schuermann101
Thorburn102
Truck103
Vazza Default104
Vazza US Recovery105
Unal106
VandeCastle107
Varma108
Vasicek 109
Wagner 110
Warren111
Wilde112
Xin113
Окончание автоматизации перекрестных ссылок – продолжение печати со следующего листа
Библиография