<<
>>

Оценка рисков

Оценка рисков — наиболее важный вопрос для их страхования. Финансирование рисков методом страхования предполагает возможность их количественной оценки. Для оценки риска необходимо знать ожидаемую величину ущерба и вероятность его наступления, или частоту ущерба.

Вероятность, или частота ущерба п.

Оценивается чаще всего на основе статистических данных о числе случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.

Ожидаемое значение ущерба Е(х).

Если л-, их,— два возможных pe3y;ibTata, имеющие, соответственно, вероятности я, и тг„ то

Е(х) = + лд\.

Максимальная величина ущерба.

Максимальная величина ущерба определяется для конкретного страхователя, чтобы установить максимально возможный размер денежного требования к страховщику в случае наступления страхового события.

Показатели отклонений фактических результатов от ожидаемых.

Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность отклонения фактической статистики ущербов от ожидаемой.

Разброс или степень изменчивости возможных результатов оцениваются показателями дисперсии, стандартного отклонения и вариации.

Дисперсия (а ) определяется как средневзвешенная из квадратов отклонений действительных результатов от ожидаемых:

а2 = ^[ХгЕ(Х)}2+п2[Х2-Е(Х)]2.

Стандартное отклонение определяется как корень квадратный из показателя дисперсии:

Коэффициент вариации показывает отношение стандартного отклонения к ожидаемому значению, т.е. степень рассеяния фактических результатов.

Var — ¦ 100%. Е(Х)

Соотношение между частотой и величиной ущерба может быть различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два типа их сочетания.

Первый тип, свойственный для большинства рисковых ситуаций, характеризуется относительно высокой частотой и небольшими размерами ущербов. Это риски потерь или уничтожения имущества, производственного травматизма и т.д.

Второй тип сочетает низкую, частоту и значительную величину ущерба. Примером могут служить авиационные и морские катастрофы. Их вероятность незначительна, но если эти события происходят, то приводят к очень большим ущербам.

• • Риски как распределения вероятностей ущербов могут передаваться между хозяйствующими субъектами. Для этой цели в распоряжении предпринимателя существуют различные типы договоров и среди них договор страхования. Передача риска на страхование называется трансфером риска. По своей сути это передача распределения ущерба от страхователя к страховой компании. По договору страховщик обязан обеспечить страхователю определенные страховые услуги, состоящие в обязательстве возмещения точно определенных ущербов.

При этом риск, застрахованный по договору страхования, по-разному рассматривается страховщиком и страхователем. Для страховщика — это вероятностное распределение ущербов, которое полностью или частично возмещается страховыми выплатами, для страхователя — это вероятностное распределение выплат по страхованию. Причем наступление ущерба в каждом конкретном случае неизвестно ни страховщику, ни страхователю, т.е. является случайным событием. Неизвестность относительно наступления ущерба может касаться самого факта наступления, времени наступления и/или величины ущерба.

<< | >>
Источник: Т.А. Федорова. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой . — 2-е изд., иерераб. и доп. — М.: Экономистъ,2004. — 875 с.. 2004

Еще по теме Оценка рисков:

  1. в) Право страховщика на оценку страхового риска и обязанность страхователя ему в этом способствовать
  2. 9.2. Страховой риск
  3. Оценка риска в теории игр.
  4. Оценка риска в условиях частичной неопределенности
  5. Оценка риска с помощью деревьев событий
  6. Оценка риска при получении точной информации
  7. 2.2. Интегральная оценка риска
  8. Оценка рисков
  9. Тотальная оценка риска
  10. Вероятностная оценка риска
  11. 7.2. Оценка риска
  12. 1.3.2. Ставка восстановления как объясняющая переменная в моделях оценки кредитного риска и ценообразования облигаций
  13. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
  14. ОЦЕНКА РИСКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ