<<
>>

9.3. Принятие решений в условиях риска

Основными критериями оценки принимаемых решений в условиях риска являются:

ожидаемое значение результата;

ожидаемое значение результата в сочетании с минимизацией его дисперсии;

известный предельный уровень результата;

наиболее вероятное событие (исход) в будущем.

Критерий ожидаемого значения используется в случаях, когда

требуется определить экстремальное значение (шах или min) результативного показателя (прибыль, расходы, экономические потери и т.

д.). Применение этого критерия рассмотрим на конкретном примере, связанном с постановкой задачи проведения ремонтно- профилактических воздействий автомобилей. Оптимальное количество ремонтных воздействий, определенное минимизацией суммарных затрат на заданной наработке LK с учетом рисков пропуска отказов и выполнения лишних ТО, приравнивается к количеству ТО на указанном пробеге. Модель данной задачи является моделью вероятностного спроса на ремонты с мгновенным восстановлением. Здесь минимизируются суммарные издержки за пробег LK, которые определяются затратами на плановый ремонт профилактику ST0 и незапланированный аварийный ремонт іУщ, рассматри-ваемый как штраф за пропуск отказа:

(9.14)

S = ^р + ^ТО + min-

Составляющие суммарных затрат формулы (9.14) зависят от количества ремонтно-профилактических операций за наработку /,к, определяемых по формуле

(9.15)

где Lor — наработка до отказа.

Наработка до отказа — величина случайная, определяемая плотностью распределения /(L^), Lor < LK. В силу случайности L0T величина п также будет случайной с плотностью распределения г ( к 2 п \ ZJL П

(9.16)

Используя Цп) как весовую функцию и выражая составляющие суммарных затрат через соответствующие стоимости из (9.14), получим

Яр оо

? = СрЛр + J СтоЦ) ~n)f(n)dn + J Cm(n-nv)f(ri)dn^> min, (9.17)

где С, — средняя стоимость предупредительного (планового) ремонта;

Ст0средняя стоимость профилактики (или убыток от недоиспользования ресурса замененных при ТО деталей);

Сш - ущерб (штраф) от пропуска отказа (или стоимость устранения аварийного отказа).

Очевидно, Сш > Сто.

Интеграл (9.16) в пределах [0, яр] соответствует риску выполнения лишних ТО (избыточность затрат на ТО), а интеграл в пределах [Яр, ©о] — риску пропуска аварийных отказов (избыточность затрат на TP по потребности). Из уравнения (9.17) находим оптимальное количество ремонтов яр на пробеге LK (обычно LK — пробег до КР). Далее, заменяя необходимые ремонты обслуживаниями, при которых выполняется комплекс операций по предупреждению отказов, включая предупредительные замены деталей, получим

(9.18)

v

^то - LJ п,

Пример 9.3. Определить оптимальную периодичность ТО (у. е.) при LK = 200 тыс. км, Сш = 69, Ср = 24, Сто = 15, если наработки до отказа имеют нормальное распределение с параметрами Lor = = 20 тыс. км и oL = 5 тыс. км.

1

'L -Г

-Чгг -Чуг

ехр

(9.19)

л/2я

-0,5.

Решение

Выполнив преобразование распределения (9.19) по формуле (9.15), получим (п > 1):

/(«) = к,— ехр -0,5 п аілі2л

\

После подстановки выражения (9.20) в (9.17) получим задачу оптимизации, для решения которой воспользуемся математическим пакетом EUREKA.

Решая задачу, получим оптимальную периодичность LT0 = 15,3 тыс. км при лр = 13,08, которая обеспечивает минимальные сум-марные издержки S.

Критерий ожидаемого значения позволяет получить достоверные оценки в случае, когда одно и то же решение приходится принимать достаточно большое число раз, так как замена математического ожидания выборочными данными правомерна лишь при большом объеме выборки.

Если необходимость в принятии решения встречается редко, то выборочное значение может значительно отличаться от математи-ческого ожидания, а применение критерия ожидаемых значений может приводить к ошибочным результатам. В таких случаях рекомендуется применять критерий ожидаемого значения в сочетании с минимизацией его дисперсии, что приближает выборочное значение к математическому ожиданию. Критерий принимает следующий вид:

(9.21)

M(X) + KD(X)-+ min M(X)-KD(X)-*nіах,

где X — случайная величина (например, суммарные издержки);

D(X) — дисперсия этой величины;

К — заданная постоянная.

Постоянную К иногда интерпретируют как уровень несклонности к риску.

Считается, что К определяет «степень важности» дис-персии D(X) по отношению к М(Х). Например, предприниматель, особенно остро реагирующий на большие отрицательные отклонения прибыли вниз от Л/(Л), может выбрать К много больше единицы. Это придает больший вес дисперсии и приводит к решению, уменьшающему большие потери прибыли.

Критерий предельного уровня не позволяет получить оптимальное решение, найти максимум прибыли и минимум расходов. Этот критерий дает возможность определить приемлемый (допустимый) способ действий. Например, транспортная фирма распродает автомобили, бывшие в эксплуатации. По каждой модели автомобиля определенного возраста определяется лимитная цена, т. е. мини-

мально допустимая цена продажи автомобиля. Продажа автомобилей по цене ниже лимитной приведет к убыточной работе транспортной фирмы. Это и есть предельный уровень, позволяющий транспортной фирме согласиться на первое же превышающее этот уровень предложение цены. Такой критерий не определяет опти-мальное решение, поскольку одно из последующих предложений может оказаться более выгодным, чем принятое.

Одно из преимуществ критерия предельного уровня заключается в том, что для него нет необходимости задавать в явном виде плотность распределения случайных величин. В нашем примере случайная величина — рыночная цена автомобиля. Транспортная фирма располагает информацией о распределении рыночных цен на подобные автомобили в неявном виде. Иначе при полном отсутствии информации о распределении рыночных цен фирма установила бы предельные цены на автомобили очень высокими или, на-оборот, очень низкими.

Критерий наиболее вероятного события (исхода) основан на преобразовании случайной ситуации в детерминированную путем замены случайной величины единственным значением, имеющим наибольшую вероятность реализации.

<< | >>
Источник: Бережная Е.В., Бережной В.И.. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика,2006. - 432 е.. 2006

Еще по теме 9.3. Принятие решений в условиях риска: