<<
>>

5.2 Линейные свёртки

Начнем с линейных свёрток. Все линейные свёртки основываются на принципе: "низкая оценка по одному критерию может быть компенсирована высокой оценкой по другому".

Рассмотрим простую линейную аддитивную свёртку:

Z* = max,

То есть, данная свёртка подсчитывает, сколько раз та или иная стратегия была оптимальной.

Результаты отобразим в таблице:

В последнем столбе таблицы размещены результаты свёртки. Как видим, оптимальной стратегией является А3.

Такая свёртка является самой простой из линейных, она не учитывает количественных показателей значений критериев.

Рассмотрим линейную аддитивную свёртку с нормирующими множителями:

Z* = max,

где aj = – нормирующие множители.

Как видим, оптимальной стратегией также является А3. Но в этом случае уже нет такого количественного отрыва как в предыдущей простой линейной свёртке. Да и стратегия А2 уже не кажется очень сильно плохой. Если бы были чуть другие начальные данные, то ответы двух рассмотренных вариантов свёрток могли бы и не совпасть.

Линейная аддитивная свёртка с нормирующими множителями позволяет работать с количественными критериями, имеющими, как в нашем случае, разные единицы измерений.

Рассмотрим линейную аддитивную свёртку с весовыми коэффициентами:

Z* = max,

где aj – те же нормирующие множители,

вj – весовые коэффициенты, отражающие относительный вклад частных критериев в общий критерий.

Весовые коэффициенты принято указывать уже нормированными величинами (Sвj = 1).

Очевидно, что в каждой отдельной конкретной ситуации частные критерии по-разному влияют на общий суперкритерий. Поэтому естественно им придать в общей формуле разный удельный вес. Это можно сделать с помощью весовых коэффициентов. Но где же их взять? Обычно ЛПР сам назначает каждому критерию весовые коэффициенты на свой "мудрый" взгляд. На этом этапе строгая математическая наука заканчивается – конечный результат лежит целиком на совести ЛПР и зависит от его опыта и интуиции в данной сфере. Однако от такого субъективизма никуда не денешься – нельзя же всю жизнь формализовать с помощью математических формул!

Как видим, при неизменном условии задачи оптимальной получилась стратегия А2, хотя в двух предыдущих свёртках она "пасла задних". Все дело в весовых коэффициентах!

<< | >>
Источник: Ю.О. Матузко. Теория принятия решений.. 2009

Еще по теме 5.2 Линейные свёртки:

  1. Оконные фильтры.
  2. 1.4.2. Применение стохастических игровых моделей для обеспечения информационной безопасности в ИС ССМП
  3. 1.4.3.К вопросу организации оптимальной парольной защиты в ССМП
  4. Содержание
  5. 5.2 Линейные свёртки
  6. 5.3 Максиминная и лексикографическая свёртки
  7. 8.3 Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине