1 Заемные средства не привлекаются.

Пусть 1в норма дисконта. Дисконтированные средства инвестора в момент времени к (после выплат) вычисляются по формуле

(1.28)

:qxq,

ёк (x) = R 0 +S Ph

q=1

где

(1.29)

Pq =S ctq /(1 +1 в ) p.

t=0

Величина дисконтированного дохода в момент времени t = n равна

(1.30)

kqXq,

f ( x ) = S Pkq

q=1

Таким образом, приходим к следующей задаче линейного программирования:

(1.31)

f (x) ^ max,

gk (x) > 0, к = 0, к, n _ 1,

0 < xq < 1, q = 0,..., m.

Заметим, что в случае жесткого предложения xq - булевы переменные, т. е. xq = 0 (проект q не финансируется) либо 1 (проект q финансируется полностью).