<<
>>

Сравнение и выбор наиболее подходящей зависимости.

f

рые устанавливают связь между переменными у и x1, x2,... ,xk. Возникает задача: какую зависимость выбрать? Решение этой задачи предполагает несколько этапов. На первом этапе отбрасываем все зависимости, для которых не выполняются предположения МНК или те зависимости, которые не являются значимыми.

На втором этапе сравниваем оставшиеся зависимости, используя соотношение

Qyy Qrr +Q ee (52)

где Qyy = YIn=1(yi — у)2 - сумма квадратов отклонений зависимой переменной от ее ередневыборочного значения, Qrr = ^™=1(уг — f (b,u[i]))2 - сумма квадратов отклонений зависимой переменной от ее ередневыборочного значения, которая объясняется

Qee

влияние неучтенных факторов и случайных составляющих. Формула (52) определяет коэффициент детерминации

Я2 = -Q^ = 1 — 0е. (53)

Заметим, что 0 < Я2 < 1. Чем ближе коэффициент Я2 к единице, тем лучше выбранная зависимость (51) объясняет значение Qyy, Из двух зависимостей (51), предложенных для описания переменной у, выбирают ту, для которой больше Я2, Если число

объясняющих переменных в зависимостях существенно различно, то для их сравнения рекомендуется использовать скорректированный коэффициент детерминации, который описан в специальной литературе.

Укажем па важную взаимосвязь коэффициента детерминации R2 с величиной F статистики Фишера, которая вычисляется по формулам (17) и (31) при проверке значимости линейных зависимостей. Эта взаимосвязь задается соотношением

F . (54)

где k - число объясняющих переменных (у нас k = 1 или k = 2), Из этой формулы, например, видно, что не значимость изучаемой зависимости (случай F < Fp) обусловлена малыми значениями коэффициента детерминации R2,

<< | >>
Источник: Н. В. ПЕРЦЕВ. ЛЕКЦИИ по эконометрике Часть II. Вычислительные аспекты. 2003

Еще по теме Сравнение и выбор наиболее подходящей зависимости.:

  1. Сравнение и выбор наиболее подходящей зависимости.
  2. 3. ОПЫТ ОБСЕ: ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ
  3. §1. Формирование политики администрации У. Клинтона в отношении АТЭС ипроект «Нового тихоокеанского сообщества».
  4. ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РИТОРИКИ СО ВРЕМЕН ЕЕ ЗАРОЖДЕНИЯ. ФИЛОСОФСКАЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОПЫТА РИТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
  5. § 2. Первая конституция современной Японии (1889) и система разделения властей
  6. ГЛАВА III. Собор.
  7. 4. ДВОРКИН О РАВЕНСТВЕ РЕСУРСОВ
  8. Математические и логические "перлы" у Жана Тироля
  9. VII ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
  10. АСТРОЛОГИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГОВЫБОРА
  11. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ
  12. История и современное применение бережливого производство
  13. 1.4.4. Различные виды подразумеваемых соглашенийо выборе применимого права
  14. Конкурсный набор персонала на работу
  15. Глава четвертая. Описательная и расчленяющая психология
  16. роль предпринимательских сетей в инвестиционностроительной сфере