<<
>>

3.6 Критерий Гурвица

Решение принимается в условиях неопределенности.

Гурвиц предложил критерий, показатель эффективности стратегии Аi при котором находится где-то между точками зрения крайнего оптимизма (критерий азартного игрока) и крайнего пессимизма (критерий максимина).

Для этого вводят некий коэффициент l – уровень пессимизма. Выбор уровня пессимизма – процесс субъективный. Чаще всего его выбирают равным либо 0,6 либо 0,5. После этого показатель эффективности стратегии Аi по критерию Гурвица находится по формуле:

Z =

Для случая оптимизации потерь критерий будет таким:

Z = #

Таким образом, исходную матрицу необходимо дополнить справа еще тремя столбцами. В первый нужно внести значения наименьших элементов всех строк, умноженных на уровень пессимизма l = 0,6. Во второй нужно внести значения наибольших элементов всех строк, умноженных на уровень оптимизма 1 – l = 1 – 0,6 = 0,4 . В третий добавленный столбец внесем сумму значений первых двух добавленных столбцов:

Затем из элементов добавленного столбца нужно выбрать наибольший. Строка, в которой он стоит и будет оптимальной стратегией.

В нашем случае наибольший элемент в добавленном столбце 7,2 (в матрице он выделен). Таким образом, в нашем примере оптимальной стратегией будет А1, т.е. инвестор должен выбрать для вложения средств первый проект.

Ответ А1 .

Раздел 4

<< | >>
Источник: Ю.О. Матузко. Теория принятия решений.. 2009

Еще по теме 3.6 Критерий Гурвица:

  1. Коэффициент вариации
  2. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица.
  3. 9.4. Принятие решений в условиях неопределенности
  4. ОГЛАВЛЕНИЕ
  5. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
  6. Выработка решения в условиях неопределенности
  7. Выводы
  8. Задачи [31]
  9. КРИТЕРИЙ ПЕССИМИЗМА-ОПТИМИЗМА (критерий Гурвица)
  10. 1о. Критерий Гурвица.
  11. 5о. Критерий произведений.