Коэффициенты детерминации и множественной корреляции

2/2

1 - ст ст , объясненной уравнением регрессии, называется коэффициентом

детерминации.

Корень из коэффициента детерминации называется коэффициентом множественной корреляции (он является коэффициентом корреляции

2 I 2

между у и у). Оценкой коэффициента детерминации (1 - ст ст ) является

R2 = 1 - SSres / SSt. Соответственно, величина R является оценкой коэффициента множественной корреляции. Следует иметь в виду, что R2 является смещенной оценкой. Корректированная оценка коэффициента детерминации получается по формуле

2

R2 = 1 - (SSres /(N - Р - 1))/(SS, /(N -1)).

В этой формуле используются несмещенные оценки дисперсий регрессионного остатка и зависимой переменной.