Существует ли линейная регрессионная зависимость?

Е(у -у )2=Х(у,-у )2+z(у -у )2.

і і

В этом разложении обычно обозначают:

SSt = уі - у ) - общую сумму квадратов отклонений;

SSres = Z( у, - у, ) - сумму квадратов регрессионных отклонений;

SSreg = 2 (у, - у )2 - разброс по линии регрессии.

Статистика F = ™glР в условиях гипотезы равенства нулю

SSres/(N - Р - 1)

регрессионных коэффициентов имеет распределение Фишера, и, естественно, по этой статистике проверяют, являются ли коэффициенты B1, ..., Bp одновременно нулевыми.