<<
>>

Расчет тарифных ставок на основе данных по закончившимся договорам страхования

Рассмотрим порядок расчета тарифной ставки по массовому рисковому виду страхования на основе данных, собранных страховой компанией в процессе проведения данного вида страхования. Для расчета выбирается некоторая совокупность договоров страхования.
При выборе этих договоров необходимо, чтобы:
все застрахованные объекты были достаточно однородны (гомогенны); 22'

1 • количество договоров в совокупности должно быть как можно больше;
все договоры были заключены на один и тот же срок (например, на один гол);
к моменту расчета полностью истек срок их действия.
Кроме того, желательно, чтобы все отобранные договоры действовали в пределах одного и того же периода. Это требование связано с тем, что вследствие изменяющейся экономической ситуации показатели страховых сумм и выплат, а иногда и частоты страховых событий существенно изменяются во времени. Поэтому рекомендуется рассчитывать тарифы на основе данных по недавно закончившимся договорам, например за прошлый год, несмотря на то что это входит в противоречие с требованием отбора максимально возможного количества договоров.
Еще одно требование состоит в том, чтобы условия договоров из рассматриваемой совокупности в части, касающейся страховых событий и расчета выплат, были идентичны условиям страхового продукта, для которого производится расчет тарифов. Разные способы расчета выплат {например, с применением франшизы и без нее) будут искажать реальную картину выплат и могут привести к недостаточности рассчитанных на их основе тарифных ставок.
Итак, предположим, что все эти требования соблюдены и страховщик отобрал в качестве исходной совокупности N договоров. Страховые суммы по этим договорам составляли
5, , ... , $; , ... , SN (всего Л'договоров).
Поскольку эти договоры уже закончились, можно определить окончательное количество страховых случаев и сумм убытков. Следует еще раз подчеркнуть, что при расчете тарифов необходимо рассматривать только закончившиеся договоры, заключенные на один и тот же срок, так как в противном случае рассчитанные на их основе оценки показателей могут оказаться неверными.
Допустим, по рассматриваемым /V договорам произошло М страховых случаев и выплаты составили
5,1 , ... , Л' , ... , ScM (всего М страховых случаев).
В качестве оценки вероятности наступления страхового случая q будет использоваться показатель частоты страховых случаев с/ (здесь и далее мы будем обозначать оценки параметров с помощью значка " над обозначением параметра). Частота страховых случаев может быть рассчитана как отношение количества страховых случаев, наступив- 4. Практический расчет тарифных ставок по рискоиым видам страхования 677
ШЙХ ПО договорам из выделенной совокупности, к объему это і і совокупности, т.е.
л
4 =
М_ N

ших по договорам- из выделенной совокупности, к объему этой совокупности, т.е.
М
Здесь необходимо сделать следующее замечание. Использовать показатель частоты в качестве оценки вероятности ущерба можно лишь в том случае, когда частота меньше единицы, т.е. когда М меньше N. Это требование будет выполняться ,при условии, что по договору может произойти не более одного страхового случая.
В других случаях этим соотношением можно пользоваться, если вероятность наступления ущерба существенно меньше единицы. Данная методика не применима, если изначально предполагается несколько страховых случаев за время действия договора. Рассмотрим, например, договор добровольного медицинского страхования сроком на один год. Допустим, страховым случаем считается визит к врачу. Поскольку можно с уверенностью утверждать, что в течение года средний гражданин обращается за медицинской помощью несколько раз, то и частота страховых случаев по данному договору будет больше единицы. В результате для тарификации такого страхового продукта рассматриваемую методику определения нетто-ставок применять нельзя. В этом случае расчет тарифов может быть проведен другими методами, например через убыточность страховых сумм.
Перейдем к определению оценок остальных параметров. Как известно из теории вероятностей и статистики, среднее значение является состоятельной несмещенной оценкой математического ожидания теоретического распределения. Поэтому в качестве оценок математического ожидания величины убытка страховщика по одному страховому случаю SK моІїШр использовать среднее значение выплаты по одному сдучак}=і5в, которое рассчитывается по формуле п " ~jyf
Аналогично рассчитывается среднее значение страховой суммы S\
N

Для определения состоятельной несмещенной оценки дисперсии величины выплат по одному страховому случаю не пользуется соотношение


N
/

Для определения состоятельной несмещенной оценки дисперсии величины выплат по одному страховому случаю не пользуется соотношение


R1- -
11 I ~
М I
Таким образом, мы нашли все необходимые оценки параметров, используемых при определении величний нетто-ставки. Заменив в формулах для расчета основной части нетто-стаики и рисковой надбавки параметры теоретического распределения на их оценки, можно рассчитать нетто- и брутто-ставки.
Если подставить полные выражения оценок параметров в формулу для расчета основной части нетто -ставки, то можно получить следующее соотношение:
м м 'Г _?jL.ft _ >1 N М j !
о л У w ' у " —* —тг——.
S м Ь, Ш ±s,
М f
Согласно этому выражению, основную часть нетто-ставки можно рассчитать как отношение суммы выплат по закончившимся договорам данного вида к совокупной страховой сумме по этим договорам. В страховании такое отношение называется показателем убыточности страховой суммы.
Таким образом, основная часть нетто-ставки равна убьпочности страховой суммы по данному виду договоров. Это отражает «физический» смысл основной части нетто-ставки и страховых тарифов вообще. Поскольку значение убьпочности с течением времени может колебаться, то необходимо создать запас средств для покрытия возможных отклонений показателя убьпочности от расчетного значения. Этот запас устойчивости создается за счет введения в нетто-ставку рисковой надбавки, величина которой определяется по полученной ранее формуле в соответствии с выбранным уровнем гарантии безопасности.
<< | >>
Источник: Т.А. Федорова. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой . — 2-е изд., иерераб. и доп. — М.: Экономистъ,2004. — 875 с.. 2004

Еще по теме Расчет тарифных ставок на основе данных по закончившимся договорам страхования:

  1. Методика
  2. 4. Практический расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования
  3. Расчет тарифных ставок на основе данных по закончившимся договорам страхования
  4. Особенности расчета тарифных ставок грі подготовке нового страхового продукта