<<
>>

3о. Критерий Сэвиджа.

Величину aij можно трактовать как максимальный дополнительный выигрыш, который достигается, если в состоянии Fj вместо варианта Ei выбирать другой, оптимальный для этого внешнего состояния вариант.

Величину aij можно интерпретировать и как потери (штрафы) возникающие в состоянии Fj при замене оптимального для него варианта на вариант Ei. В последнем случае eir представляет собой максимально возможные (по всем внешним состояниям Fj , j =) потери в случае выбора варианта Ei.

Соответствующее критерию Сэвиджа правило выбора теперь трактуется так:

1). Каждый элемент матрицы решений вычитается из наибольшего результата max eij соответствующего столбца.

2). Разности aij образуют матрицу остатков. Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей eir. Выбирают те варианты, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение.

Требования, предъявляемые к ситуации, в которой принимается решение, совпадают с требованием к ММ-критерию.

<< | >>
Источник: Теория игр и принятие решений.. 2017

Еще по теме 3о. Критерий Сэвиджа.:

  1. 3.5 Критерий Сэвиджа
  2. Критерий Сэвиджа (минимаксного риска).
  3. Критерий минимаксного риска Сэвиджа.
  4. 3. Количественные  и качественные критерии хаоса. Относительность существующих критериев
  5. 5.1. t-критерий Стьюдента t-Критерий Стьютдента используется для:
  6. 7.2.7 Критерий Пирсона (χ2-критерий)
  7. 7.2.3 Критерий Стьюдента (t-критерий)
  8. 7.2.5 Критерий Фишера (F-критерий)
  9. 7.2.6 Критерий Кохрена (G-критерий)
  10. 4о. BL (MM) - критерий.
  11. 10.2. Критерии оценки