<<
>>

Критерий минимаксного риска Сэвиджа.

Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R: S = min max r и.

1Для матрицы R нетрудно рассчитать:

для первой стратегии (i=1) maxrij = 7;

1< j<4

для второй стратегии (i=2) maxrij = 6;

1< j<4

для третьей стратегии (i=3) max rij = 5.

1< j<4

Минимально возможный из самых крупных рисков, равный 5, достигается при использовании третьей стратегии А1.

<< | >>
Источник: Грищенко Н.Б.. Основы страховой деятельности: Учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,2001. 274 с.. 2001

Еще по теме Критерий минимаксного риска Сэвиджа.:

  1. Критерий Сэвиджа (минимаксного риска).
  2. 1о. Минимаксный критерий .
  3. 3.5 Критерий Сэвиджа
  4. 3о. Критерий Сэвиджа.
  5. Основные критерии страхового риска
  6. Критерии регулирования, адаптации, зашиты от риска
  7. 3. Критерии страхуемости рисков Условия передачи риска страховщику
  8. Минимаксный метод.
  9. 7.1. Понятие риска, классификация видов риска
  10. 3. Количественные  и качественные критерии хаоса. Относительность существующих критериев
  11. 5.1. t-критерий Стьюдента t-Критерий Стьютдента используется для:
  12. 7.2.7 Критерий Пирсона (χ2-критерий)
  13. 7.2.3 Критерий Стьюдента (t-критерий)
  14. 7.2.5 Критерий Фишера (F-критерий)
  15. 7.2.6 Критерий Кохрена (G-критерий)
  16. Трансфер риска
  17. Измерение риска
  18. Выяснение риска
  19. Индексы риска
  20. 9.3. Принятие решений в условиях риска