<<
>>

Критерий минимаксного риска Сэвиджа.

Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R: S = min max r и.

1Для матрицы R нетрудно рассчитать:

для первой стратегии (i=1) maxrij = 7;

1< j<4

для второй стратегии (i=2) maxrij = 6;

1< j<4

для третьей стратегии (i=3) max rij = 5.

1< j<4

Минимально возможный из самых крупных рисков, равный 5, достигается при использовании третьей стратегии А1.

<< | >>
Источник: Грищенко Н.Б.. Основы страховой деятельности: Учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,2001. 274 с.. 2001

Еще по теме Критерий минимаксного риска Сэвиджа.:

  1. Критерий минимаксного риска Сэвиджа.
  2. 9.4. Принятие решений в условиях неопределенности
  3. Лекция 6. Информационные технологии теории игр
  4. Критерий Сэвиджа (минимаксного риска).