Нестационарные случайные процессы

Во многих случаях в классе нестационарных процессов, соответствующих реальным физическим явлениям, можно выделить особые

типы нестационарности, для которых задача оценивания и анализа упрощается. Например, некоторые случайные явления описываются нестационарными случайным процессом {Y(t)}, каждая реализация которого имеет вид Y(t)=A(t)X(t), где X(t) - реализация стационарного случайного процесса {X(t)}, A(t) - детерминированный множитель.

Процессы такого типа имеют общий детерминированный тренд. Если нестационарный процесс соответствует конкретной модели такого типа, то для его описания нет необходимости производить осреднение по ансамблю: любые требуемые характеристики можно оценить по одной реализации, как и для эргодических процессов.