<<
>>

§ 4 Марковские моменты. Локальные полумартингалы.

4.1. Определение. Отображение называется марковским моментом, если для .

Конечный марковский момент (Р()=1) называется моментом остановки.

Обозначим для всех }.

Предложение 11. алгебра.

Доказательство. Очевидно, что: i) ; ii) замкнута относительно операции взятия счетных пересечений; iii) если и , то и следовательно . Стало быть, алгебра.

Примеры: 1) .

2) Пусть - случайная последовательность, а -марковский момент. Определим , где Тогда измерима.

(Докажите самостоятельно).

3) Пусть марковский момент. Действительно

.

Предложение 10. Пусть марковский момент. Тогда 1) , 2)

Доказательство. 1) Очевидно . Поэтому из определения марковского момента следует, что . Второе утверждение очевидно.

4.2. Пусть марковский момент относительно фильтрации .

Предложение 12. 1) Если t, s - марковские моменты, то min(t,s),

max(s,t), t+s, (t-s)+ max(t-s,0) являются марковскими моментами.

2) Если - марковские моменты и Р - п.

н., то .

3) Если - марковские моменты, то принадлежат и.

4) Если - последовательность марковских моментов. Тогда tn , tn , tn , tn , tn также являются марковскими моментами.

Докажите предложение 12 самостоятельно.

4.3. Определение. Последовательность называется остановленной, если

Определение. Последовательность марковских моментов называется t-локализующей, если она неубывающая и Р - п. н. существует t =tn . Если ¥, то называется локализующей.

4.4.

Определение. Последовательность называется локальным полумартингалом, если существует локализующая последовательность , такая, что остановленная последовательность является полумартингалом.

Определение. Последовательность называется мартингал-разностью, если существует М(xt | ) для любого и М()=0 Р - п. н.

Из этого определения следует утверждение.

Предложение 13. Последовательность , где является мартингалом (относительно меры Р) тогда и только тогда, когда является мартингал разностью.

4.5. Лемма 14. Пусть - локальный мартингал с и либо . Тогда - мартингал.

Доказательство. Сначала покажем, что если выполнено , то и следовательно , для .

Действительно. Пусть - локализующая последовательность, тогда в силу леммы Фату имеем

М = М £ М = М[ + ] = + М £ || + < ¥. Поэтому .

Заметим, что: а) || £ ; б) M

<< | >>
Источник: Теория случайных процессов. Лекция. 2017

Еще по теме § 4 Марковские моменты. Локальные полумартингалы.:

  1. § 4 Марковские моменты. Локальные полумартингалы.