Надежность и значимость коэффициента регрессии

= s '

^ -R2k j (N -

2

Здесь Rk - коэффициент детерминации, получаемый при построении уравнения регрессии, в котором в качестве зависимой переменной взята переменная Xе.

2

(чем ближе к единице коэффициент детерминации Rk ).

2

Величина 1 - Rk , характеризующая устойчивость регрессионного коэффициента, называется надежностью. В англоязычной литературе она обозначается словом tolemnce. Чем толерантность ближе к 1, тем надежнее оценка коэффициента.

Дисперсия коэффициента позволяет получить статистику для проверки его значимости:

=

'

Эта статистика имеет распределение Стьюдента. В выдаче пакета печатается ее наблюдаемая двусторонняя значимость - вероятность случайно при нулевом регрессионном коэффициенте Bk получить значение статистики, большее по абсолютной величине, чем выборочное.