6.1.3.3. Значимость включения переменной в регрессию

2

Обозначим R(k ) коэффициент детерминации, полученный при исключении из правой части уравнения переменной xk (зависимая переменная у). При этом мы получим уменьшение объясненной дисперсии на величину

Rch = R - R(k).

Для оценки значимости включения переменной xk используется стати-стика

Fch = R-lh (N - Р - 1)Д1 - R2 ^,

имеющая распределение Фишера при нулевом теоретическом приросте

2

Rch. Вообще, если из уравнения регрессии исключаются q переменных, статистикой значимости исключения будет

22 Fch = Rch (N - p -1)/ (q(1 - R )).