Критерий Вальда.

Данный критерий базируется на принципе наибольшей осторожности и использует выбор наилучших из наихудших стратегий (в связи с чем его относят к группе критериев крайнего пессимизма).

Если в исходной матрице (по условию задачи) результат представляет собой потери ЛПР, то при выборе оптимальной стратегии используется минимаксный критерий. В этом случае для определения оптимальной стратегии необходимо в каждой строке матрицы результатов найти наибольший элемент, а затем выбирается действие (строка), которому будет соответствовать наименьший элемент из этих наибольших элементов.

Наоборот, если в исходной матрице по условию задачи результат представляет выигрыш, то при выборе оптимальной стратегии используется максиминный критерий. Иначе говоря, в качестве оптимальной рекомендуется выбирать ту стратегию, которая гарантирует в наихудших условиях максимальный выигрыш,

.

Следует отметить, что критерий Вальда иногда приводит к нелогичным выводам вследствие своей чрезмерной “пессимистичности”, в связи с чем часто при решении аналогичных задач используется близкий по смыслу критерий Сэвиджа.